Мани Менеджмент на Бинарных опционах

Money Management (Мани Менеджмент) - это процесс управления капиталом, который осуществляется на основе определенных правил, которые включают в себя методы и приемы, направленные на достижение максимального роста прибыли при минимальном уровне риска, именно выполнение установленных правил Money Management в несколько раз может снизить вероятность потери капитала или свести их к минимуму и сохранить депозит во время проведения торговых сделок.

Правила Мани Менеджмента на Бинарных опционах

1. Трезвый трейдер
2. Определение размера депозита
3. Определение соотношения прибыльности к риску
4. Правила минимизации убытков
5. Диверсификация рисков
6. Торговать по системе, по стратегии
7. Критерий или формула Келли и флет как система управления капиталом
8. Система Оскара Грайнда как стратегия управления капиталом

Трезвый трейдер

Как известно, человек, торгующий на финансовых рынках, в частности бинарными опционами, зовется трейдером. И главное качество, отличающее опытного трейдера от начинающего – способность трезво оценивать как перспективы, так и риски. Согласитесь, с пьяной головой конечно можно торговать, и даже порой успешно, на волне особого интеллектуального вдохновения, но в порядке правила такая практика обречена на провал. По большому счету, трейдинг – это наука, выражающаяся в бесконечном совершенствовании своих теоретических знаний и практических навыков, и даже самые просвещенные трейдеры тратят уйму времени на изучение тончайших нюансов рыночной динамики, специфических особенностей фундаментального и технического анализа, переосмысление и совершенствование собственной торговой системы. Именно подобного рода фундаментальный и всеобъемлющий подход и создает трейдеров, которые могут с каменным лицом как получать колоссальную прибыль, используя ошибки себе во благо. Абсолютно холодный, не затуманенный аналитический ум – то, к чему вы должны стремиться. Просто представляйте, что вы машина.

Определение размера депозита

Грамотный и последовательный расчет объема средств, используемых для торговли бинарными опционами, открывает перед трейдером возможность расчетливо и точно подходить к каждой конкретной сделке. Опять же, тут, как мы уже говорили ранее, важно удерживать себя в рамках установленного вами же диапазона.

Следует добавить, что и сам депозит не следует формировать из своих последних сбережений. Вообще, постарайтесь грамотно продумать различные страховые стратегии, которые будут работать для вас лично. У каждого опытного трейдера всегда есть подушка безопасности, которая позволит ему, даже в случае абсолютного слива депозита, осмыслив все ошибки, вновь зайти на рынок.

Рассмотрим более практический аспект: допустим, минимальная сумма для покупки бинарного опциона равна 10$, в этом случае депозит должен составлять как минимум $500. Логика примерно следующая: Если вы новичок, то баланс в  50 минимальных сделок станет отличным подспорьем для первоначальной тренировки. Даже если вы сольете 15 из 20 первоначальных сделок, то оставшийся баланс позволит вам восполнить утраченные средства. Поэтому лучше страховать свой депозит большим объемом, который можно разбить на большое количество небольших сделок.

Определение соотношения прибыльности к риску

Опытные трейдеры непрерывно регулируют соотношение выгод от финансовой сделки и рисков, которые она может повлечь. При этом, предел риска определяется размером средств, при которых в случае проигранной сделки, финансовое состояние инвестора не пострадает критически.

Сегодня финансовые рынки являются одними из наиболее привлекательных торговых площадок, что способствовало разработкам многочисленных технических инноваций, облегчающих работу трейдера. Программное обеспечение варьируется от всевозможных excel-калькуляторов вплоть до специальных, многофункциональных роботов-советников, со сложными алгоритмами анализа рисков и выгод.

Правила минимизации убытков

Тут все просто. Есть перечень  правил известный как Stop Trade. Ниже вы можете ознакомиться с тремя ключевыми из них:

— в начале каждого торгового дня необходимо определить максимальное число опционов (сделок), которые вы планируете открывать в рамках каждой торговой сессии;

— каждый торговый день должен открываться расчетом предельного числа убыточных опционов, исчерпав которое трейдер должен покинуть рынок;

— также, необходимо определить конкретную сумму дохода, преодолев которую трейдер обязан завершить текущую торговую сессию.

Диверсифицируйте риски

Допустим, вы собирались поторговать на 300$ в целях покупки опциона EURUSD. С точки зрения диверсификации (разделения) рисков, эффективней будет будет разбить эту сумму на несколько частей, например на 6 (по 50$ за каждый опционный контракт), чем покупать один трехсотдолларовый опцион.

Иногда в момент экспирации опциона могут произойти едва различимые колебания, которые могут привести вас к убыточной ситуации. В этом случае, у вас гораздо больше шансов на сокращение убытка и даже на привлечение прибыли в случае, если вы разбили сумму на несколько разных контрактов. Диверсифицировать риски можно за счет установления для каждого контракта различных временных диапазонов, используя различные активы или стратегии торгов.

Торгуйте согласно системе, стратегии

Всякий эффективный трейдер торгует по собственной торговой системе, которая конструируется из опыта, индивидуальных предпочтений и стратегий трейдера, наблюдений, индикаторов, выводов и так далее. Иначе говоря, торговая система  — это целый инвентарь полезных инструментов, общих положений и подходов, которыми пользуется трейдер работая на финансовых рынках.

Стоит подметить, что такого рода системы, в принципе, существуют в любой работе, будь то домостроительство, реальный бизнес или научная деятельность. Наличие таковой определяет человека как специалиста, а отсутствие, чаще всего, выдает в нем некоторого рода некомпетентность.

Прежде чем вы выработаете свою собственную торговую систему, предлагаем вам обратить внимание на две классических эффективных системы, которыми вы можете полноценно пользоваться на ранних этапах управления капиталом.

​​​​​​​Критерий или формула Келли и флет как система управления капиталом

Формула Келли широко известна как на финансовых рынках, так и на поприще азартных игр. Именно для них, нужно оговориться, первоначально и была разработана система оптимизации ставок в рамках формулы Келли.

В 1956 американский математик Джон Келли составил весьма любопытную систему мани менеджмента. С точки зрения азартных игр, или в процессе торговли бинарными опционами по этой системе можно определить оптимальную ставку (и, соответственно, стоимость контракта). В выражении Келли, это вложение, направленное на минимизацию рисков потерь при определенном количестве сделок N, или же на оптимизацию роста прибыли, опять же при определенном количестве сделок.

Подобная система, представляя из себя фиксированную долю ставок находящихся в зависимости от актуального торгового баланса часто именуют флэтом (подразумевается термин из азартных игр, а не привычный для форекса флэт). Опытный трейдер, чаще всего, определяет эту долю в 5% от капитала, не рискуя выше этого предела.

На примере это выглядит следующим образом. Допустим, у вас на счету находится $500, значит ваша первоначальная ставка будет равна $25. Получая прибыль, скажем, в 70%, вас счет становится $542,5, а значит ваша следующая ставка составит 5% от уже $542,5, то есть уже $26 или $27, в зависимости от дробный ограничений вашего брокера, но отнюдь никак не больше 5%. Это не нарушаемый ни на йоту предел, раз и навсегда.  В случае убыточной сделки, опять же, действуем по старой схеме, ориентируясь на 5%-ую ставку от общего счета. Допустим, вы проиграли $25 и баланс составил в итоге $475. Следовательно, ваша следующая ставка составит уже не $25, а всего $23, и тогда, в случае, если контракт принесет прибыль, вы все равно компенсируете потерю $25, поскольку ваш баланс составит $514,1, что на $14.1 больше первоначального баланса.

Однако рассчитывая флэт по системе Келли вы гораздо эффективнее оптимизируете рост вашего изначального баланса. Выражен этот расчет в следующей формуле:

где f* представляет из себя оптимальную долю единичной ставки

p — винрейт торговой стратегии, иначе говоря, отношение общего числа выгрышных сделок к общему числу сделок вообще

q — вероятность убытка, которая высчитывается следующим образом: q = 1-p

А — предполагаемый доход от сделки,

B — предполагаемый убыток. B=1, как правило — поскольку чаще всего в случае торговли с бинарными опционами трейдер, при неверном прогнозировании, теряет всю сумму ставки

Итого, Формула Келли, в случае торговли бинарными опционами получается довольно простой

Приведем пример. Допустим, винрейт составляет 60%.

Тогда p=0,6, а q=0.4. Доходность, скажем, 75%.

Выходит, что A=0.75.

Cледовательно, оптимальная ставка по критерию Келли рассчитывается следующим образом (0,6*0,75-0,4)\0,75 = 0,066.

Итак, оптимальная доля  равна 6,6%. Это тот коэффициент, который оптимизирует риски потерь и увеличивает вероятность роста капитала. Можно перемножать долю на коэффициент от 0.2 до 0.5, с целью еще большего уменьшения рисков, однако это, соответственно, будет тормозить рост капитала .

Стоит так же оговориться о двух фундаментальных принципах на которых базируется критерий Келли. Они гласят следующее:

У ставки может быть только два исхода: выигрыш или проигрыш. В случае с торговлей бинарными опционами возникает редкий случай равенства котировок при открытии и экспирации, тут мы советуем возвращать инвестицию в новую сделку.

Дробить первоначальный торговый баланс может делиться до бесконечности (однако тут опять же, есть нюанс с ограничением минимальной стоимости опциона — у каждого брокера своя минимальная цена)

Взаимное использование флэта и системы Келли — наиболее эффективных подход к управлению капиталом на ранних этапах. Критерий Келли позволяет медленно, но верно увеличить торговый баланс при минимальных рисках.

Система Оскара Грайнда

Система Грайнда, как и критерий Келли получила свое распространение в игорной сфере, но и эту систему можно успешно применять на финансовых рынках. Впрочем, сам Грайнд был знаменитым игроком в рулетку, удивлявшим своих товарищей любопытным и прибыльным подходом к этой игре. К сожалению, бинарные опционы он не застал. Однако теперь она широко используется на рынке финансов.

В некотором отношении система Грайнда напоминает систему антимартингейла. Но если в системе антимартингейла необходимо просто устанавливать инвестиционный предел, то система Грайнда ориентированная на конкретную минимальную прибыль. Сама система изложена в ряде основных правил:

— определиться с целью. Допустим, эта цель — заработать 10% от начального депозита  — скажем 10% от $500, то есть $50;

— определить начальную инвестицию. Допустим, это может быть так же 10% от депозита, те же $50. Тут необходимо оговориться, что если цель соразмерна инвестиции, то инвестиция должна быть меньше. Допустим, если наша цель $50, а ставка брокера на выигрышный контракт составляет 150%, то максимальная инвестиция составит приблизительно $34;

— в случае не прибыльной сделки, следующая должна быть такой же как и предыдущая. Допустим, ваша инвестиция в $20 проиграла, тогда следующая должна так же быть  $20

— в случае прибыльной сделки, то цена следующей определяется суммой предыдущей инвестиции и шага, равного первоначальной инвестиции. То есть, если первая прибыльная инвестиция составила $20, то вторая должна быть $40, третья $60 и так далее;

— при достижении заранее установленной  цели, допустим в $50, сессия завершается и вы должны открыть новую, при желании — с новыми условиями.